最近盛んに出てくる、「ストレステスト」という言葉。

今さら?なんてことを思う人もいるでしょうが、意味はこのようです。

ストレステストは、マーケット(金融市場)での不測の事態が生じた場合に備えて、ポートフォリオ(ポ ジション)の損失の程度や損失の回避策を予めシミュレーションしておくリスク管理手法をいう。過去の歴史を見ると、10年や20年に一度など、時として金 融市場では、ブラックマンデーやアジア通貨危機、リーマンショックなど、通常の市場環境下では考えられないような大幅な価格変動が起こりうることがある。
このストレステストでは、一般に発生確率が低いと考えられるリスクシナリオをいくつか用意すると共に、ヒストリカルデータから異常な環境下のものを抽出 し、その発生確率や変動パターンを当該シナリオに当てはめ、現在のポジションが抱える潜在的なリスク量を計測し、不測の事態に備えることが目的である。  (金融用語集より)


市場の激しい動きが生じた場合に、どのようにリスク管理をするか、どのような対策を取るかといったシミュレーションを行う訳ですね。そしてそのテストの結果によって、この国の銀行の、10行は危ないだとか、テストの結果だいじょうぶであろう等、テスト結果が発表されます。


で、本日は、欧州のストレステストの公表が25:00ごろにあります。
この公表までは、しばらく膠着状態、もしくはポジション整理が行われるような動きになりそうな流れです。
さまざまな噂がとんでおり、前倒しで夕刻にも発表されるだの、30分遅れて発表があるだの、予断を許さない状況になっていますが、ストレステストの結果はすでに良好な噂が飛び交い、織り込んでいる可能性もあり、発表後の動きには要注目な感じです。

チャート的はロングで攻めたいチャートが多く、ボクはロスカットを入れてロング方向にしたい。かなw


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次回、具体的に書きますね^^